Kiểm soát rủi ro nên mang tính phòng ngừa, trong khi bảo hiểm là thụ động, tức là sau khi sự việc xảy ra. Bảo hiểm tiền gửi tồn tại ở phần lớn các nước, đế đảm bảo an toàn cho người ký gửi. Nhưng bảo hiểm rủi ro tạo ra “rủi ro đạo đức” và gây ra xu hướng chấp nhận rủi ro. Về lý thuyết, nếu những người ký gửi có tiền gặp rủi ro với ngân hàng, họ sẽ theo dõi hành vi ngân hàng chặt chẽ. Trong thực tế nếu tiền ký gửi gặp rủi ro, bất kỳ dâu hiệu nào của rủi ro tăng cũng dẫn tới việc rút tiền và càng gây thêm khó khăn, có thể dẫn tới phá sản. Những cuộc tháo chạy ngân hàng đó lại xảy ra vào năm 2008. Đây là một lý do phải bảo hiểm những người gửi tiền khỏi phá sản ngân hàng, nhưng điều này là không đủ.
Bảo hiểm bổ sung cho những chính sách phủ đầu để ngăn cản việc chấp nhận quá nhiều rủi ro và phòng tránh phá sản. Đối với nhà làm luật, mục tiêu là giảm thiểu rủi ro phá sản thay vì xử lý sau khi điều đó đã xảy ra. Giải pháp lý thuyết là các công ty tài chính kiểm soát rủi ro của họ trong những giới hạn cho phép. Nhà làm luật đặt ra các quy định dựa vào những mục tiêu đó. BIS (Ngân hàng Quyết toán quốc tê) BIS ở Basel đưa ra những quy định mới và những nhà làm luật quốc gia sẽ tiếp thu để thực thi chúng trong môi trường trong nước.
Bảo hiểm bổ sung cho những chính sách phủ đầu để ngăn cản việc chấp nhận quá nhiều rủi ro và phòng tránh phá sản. Đối với nhà làm luật, mục tiêu là giảm thiểu rủi ro phá sản thay vì xử lý sau khi điều đó đã xảy ra. Giải pháp lý thuyết là các công ty tài chính kiểm soát rủi ro của họ trong những giới hạn cho phép. Nhà làm luật đặt ra các quy định dựa vào những mục tiêu đó. BIS (Ngân hàng Quyết toán quốc tê) BIS ở Basel đưa ra những quy định mới và những nhà làm luật quốc gia sẽ tiếp thu để thực thi chúng trong môi trường trong nước.
Vốn thỏa đáng
Một số quy định với mục đích giới hạn rủi ro một cách đơn giản đã có hiệu lực trong thòi gian dài. Ví dụ, một số tỷ số phải có những giới hạn tôi thiểu. Tỷ số thanh khoản yếu cầu tài sản ngắn hạn phải lớn hơn nợ ngắn hạn và tỷ số giữa khoản vay dài hạn với Khoản nợ dài hạn phải đạt một giá trị tối thiểu ở châu Âu.
Những tỷ số đó giới hạn rủi ro lệch hạn nhưng dần biến mất trong những thời kỳ cấp
Vốn đễ dàng. Sau năm 2008 chúng lại một lần nữa được nhìn nhận như một điều cần thiết.
Cột trụ chính của những quy định mới là “vốn thỏa đáng”. Bằng cách áp đặt một lượng vốn phù hợp với rủi ro, các nhà làm luật tập trung vào rủi ro phá sản. Vốn dùng để bảo vệ các ngân hàng khỏi những thua lỗ không dự đoán được, những thua lỗ vượt trên thua lỗ dự đoán từ thống kê. Dự phòng thua lỗ tạo ra sự bảo hộ đầu tiên cho rủi ro tín dụng. Nhưng những thua lỗ vượt trên thua lỗ kỳ vọng sẽ làm ngân hàng sụp đổ nêu không đủ vốn. Hệ quả logic là vốn cần phải đủ để đáp ứng những thua lỗ không đoán trước, vượt quá những thua lỗ dự kiên.
Các chi đạo được định ra bởi một nhóm các nhà làm luật trong cuộc họp ở Basel tại Ngân Hàng Quyết Toán Quốc tế (BIS) do đó được gọi là Hiệp ước Basel. Hiệp ước đầu tiên cần thực thi tập trung vào rủi ro tín dụng với tỷ số Cooke nổi tiếng. Tỷ số này đòi hỏi vốn tồì thiểu là một phần trăm cố định của tài sản. Phạm vi của các quy định mở rộng liên tục sau đó. Sự mở rộng ra rủi ro thị trường là một bước tiến lớn đối với rủi ro thị trường vào năm 1996-1997 bởi vì nó cho phép các ngân hàng sử dụng các mô hình giá trị gặp rủi ro đế đánh giá chi phí vốn cho rủi ro thị trường. Hiệp ước Basel 2 tháng 1 năm 2007 tăng cường đáng kể những quy định về rủi ro tín dụng. Lịch trình của những hiệp ước như sau:
• 1988: hiệp ước hiện tại được xuất bản
• 1996: Sửa Đổi Rủi Ro Thị Trường cho phép sử dụng những mô hình nội bộ
• 1999: Gói tư vấn đầu tiên về Hiệp Ước mới
• 2007: thực thi Hiệp Ước vốn Basel 2
Những mục tiếp theo nói về hiệp ước 1988 và những quy định vốn rủi ro thị trường. Chương tiếp theo nói về Hiệp Ước mới, làm rõ hơn những yếu cầu về vốn cho rủi ro tín dụng.
Những tỷ số đó giới hạn rủi ro lệch hạn nhưng dần biến mất trong những thời kỳ cấp
Vốn đễ dàng. Sau năm 2008 chúng lại một lần nữa được nhìn nhận như một điều cần thiết.
Cột trụ chính của những quy định mới là “vốn thỏa đáng”. Bằng cách áp đặt một lượng vốn phù hợp với rủi ro, các nhà làm luật tập trung vào rủi ro phá sản. Vốn dùng để bảo vệ các ngân hàng khỏi những thua lỗ không dự đoán được, những thua lỗ vượt trên thua lỗ dự đoán từ thống kê. Dự phòng thua lỗ tạo ra sự bảo hộ đầu tiên cho rủi ro tín dụng. Nhưng những thua lỗ vượt trên thua lỗ kỳ vọng sẽ làm ngân hàng sụp đổ nêu không đủ vốn. Hệ quả logic là vốn cần phải đủ để đáp ứng những thua lỗ không đoán trước, vượt quá những thua lỗ dự kiên.
Các chi đạo được định ra bởi một nhóm các nhà làm luật trong cuộc họp ở Basel tại Ngân Hàng Quyết Toán Quốc tế (BIS) do đó được gọi là Hiệp ước Basel. Hiệp ước đầu tiên cần thực thi tập trung vào rủi ro tín dụng với tỷ số Cooke nổi tiếng. Tỷ số này đòi hỏi vốn tồì thiểu là một phần trăm cố định của tài sản. Phạm vi của các quy định mở rộng liên tục sau đó. Sự mở rộng ra rủi ro thị trường là một bước tiến lớn đối với rủi ro thị trường vào năm 1996-1997 bởi vì nó cho phép các ngân hàng sử dụng các mô hình giá trị gặp rủi ro đế đánh giá chi phí vốn cho rủi ro thị trường. Hiệp ước Basel 2 tháng 1 năm 2007 tăng cường đáng kể những quy định về rủi ro tín dụng. Lịch trình của những hiệp ước như sau:
• 1988: hiệp ước hiện tại được xuất bản
• 1996: Sửa Đổi Rủi Ro Thị Trường cho phép sử dụng những mô hình nội bộ
• 1999: Gói tư vấn đầu tiên về Hiệp Ước mới
• 2007: thực thi Hiệp Ước vốn Basel 2
Những mục tiếp theo nói về hiệp ước 1988 và những quy định vốn rủi ro thị trường. Chương tiếp theo nói về Hiệp Ước mới, làm rõ hơn những yếu cầu về vốn cho rủi ro tín dụng.
