Cơ sở vốn không chỉ giới hạn cho cổ phần cộng với thu nhập được giữ lại. Nó bao gồm bất kỳ khoản nợ nào phụ thuộc vào những cam kết của ngân hàng. Cổ phần đại diện cho ít nhất 50% cơ sở vốn đối với rủi ro tín dụng. Cổ phần còn được gọi là “vốn chủ chốt”.
Tỷ số Cooke quy định rằng cơ sở vốn phải bằng ít nhất 8% tài sản gia quyền. Trọng số phụ thuộc vào chất lượng tín dụng của người đi vay và giao dịch. Đối với rủi ro thị trường, các quy tắc phức tạp hơn vì các quy định có mục tiêu nhắm vào kinh tế học của rủi ro thị trường, lợi dụng thông tin về các thông số và giá cả thị trường. Ý tưởng chính là giống nhau, xác định khoản chi phí vốn tối thiểu như lạ một hàm số của rủi ro, đánh giá bởi những quy tắc chi phí vốn hoặc mô hình dựa trên Var đối với rủi ro thị trường. Sau khi các mô hình dựa trên Var của ngân hàng được phê chuẩn vào năm 1996-1997, chúng trờ nên rất phổ biến trong ngành ngân hàng từ cuối thập niên 90.
Tỷ số Cooke quy định rằng cơ sở vốn phải bằng ít nhất 8% tài sản gia quyền. Trọng số phụ thuộc vào chất lượng tín dụng của người đi vay và giao dịch. Đối với rủi ro thị trường, các quy tắc phức tạp hơn vì các quy định có mục tiêu nhắm vào kinh tế học của rủi ro thị trường, lợi dụng thông tin về các thông số và giá cả thị trường. Ý tưởng chính là giống nhau, xác định khoản chi phí vốn tối thiểu như lạ một hàm số của rủi ro, đánh giá bởi những quy tắc chi phí vốn hoặc mô hình dựa trên Var đối với rủi ro thị trường. Sau khi các mô hình dựa trên Var của ngân hàng được phê chuẩn vào năm 1996-1997, chúng trờ nên rất phổ biến trong ngành ngân hàng từ cuối thập niên 90.
Các yếu cầu vốn
Theo truyền thống, vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng tài sản của các ngân hàng, đặc biệt khi so sánh yếu cầu tối thiểu với những tỷ lệ tương tự của những tổ chức phi tài chính khác. Tỷ lệ vốn bằng 8% tài sản bằng với tỷ số đòn bẩy (tỷ số nợ/ cổ phần) là 92/8=11,5. Đòn bẩy lớn bắt nguồn từ nhiều nhân tố. Hoạt động trơn tru của ngân hàng đỏi hỏi tiếp cận dễ dàng và ngay lập tức với các thị trường tài chính, miễn là rủi ro chấp nhận được.
Tỷ số 8% của vốn so với tài sản có vẻ quá cao nêu so sánh với tỷ lệ vỡ nợ trung bình trong điều kiện thuận lợi, và có thể quá thấp cho những danh mục đầu tư với những người đi vay rủi ro cao trong điều kiện khó khăn. Nhưng tỷ số 8% là họp lý khi tính tới hiệu ứng phân tán hóa. Tỷ số này cho thây những nhà làm luật ước lượng một ngân hàng không thể thua lỗ hơn 8% danh mục đầu tư đối với rủi ro tín dụng, sau khi đã tính tới phân tán hóa.
Tỷ số 8% của vốn so với tài sản có vẻ quá cao nêu so sánh với tỷ lệ vỡ nợ trung bình trong điều kiện thuận lợi, và có thể quá thấp cho những danh mục đầu tư với những người đi vay rủi ro cao trong điều kiện khó khăn. Nhưng tỷ số 8% là họp lý khi tính tới hiệu ứng phân tán hóa. Tỷ số này cho thây những nhà làm luật ước lượng một ngân hàng không thể thua lỗ hơn 8% danh mục đầu tư đối với rủi ro tín dụng, sau khi đã tính tới phân tán hóa.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: rui ro
