Quản lý rủi ro trong ngân hàng
Có nhiều phương pháp và nguồn dữ liệu các ngân hàng có thế sử dụng để liên hệ ước lượng xác suất vỡ nợ với những điểm nội bộ. Ba cách tiếp cận là: (i) sử dụng dữ liệudựa trên kinh nghiệm vỡ nợ của chính ngân hàng, (ii) sử dụng dữ liệu ngoài và (iii) sửdụng các mô hình vỡ nợ thống kê. Do đó, ngân hàng có thể sử dụng cách tiếp cận cơ sở miễn là nó khớp đánh giá xếp hạng của mình với xác suất vỡ nợ một cách đúng đắn.
Một cách làm thông thường cho các danh mục đầu tư vỡ nợ ít dựa trên khớp xếp hạng tín dụng nội bộ với tần suất vỡ nợ dựa trên dữ liệu lịch sử, chủ yếu của các cơ quan xếp hạng. Cách làm này có những nhược điểm rõ ràng: ít tập đoàn được xếp hạng và danh mục đầu tư của ngân hàng có thể không có cấu thành giống như danh mục đẩu tư của các công ty được xếp hạng.
Phương pháp dùng để khớp điểm tín dụng với xác suất vỡ nợ sẽ được thảo luận sâu hơn Đối với các nguy cơ doanh nghiệp và ngân hàng, xác suất vỡ nợ là xác suất một năm liên hệ với điểm nội bộ của người đi vay với sàn 0,03%. Với các nguy cơ quốc gia, xác suất vỡ nợ liên quan tới điểm rủi ro quốc gia, nhưng sàn bằng 0.
Nguy cơ khi vỡ nợ (EAD)
Nguy cơ khi vỡ nợ đo lường lượng tiền tối đa có thể bị mất khi vỡ nợ. Thưởng thì vào thời điếm hiện tại, ta không biết số tiền đó. Nó được đo lường bằng các quy tắc và mô hình. Có rất nhiều lý do tạo ra sự không chắc chắn trong EAD. Ví dụ, với các sản phẩm cho vay, tỷ lệ rút từ hạn mức tín dụng cam kết dựa vào việc người đi vay có dùng hạn mức đó không. Đối với phái sinh trao đổi không chính thức, khoản tiền chịu rủi ro vỡ nợ bị chi phối bởi thị trường và có thể được tính ra từ các quy tắc đơn giản hoặc mô hình.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: tín dụng ngân hàng
